Questões de Diagnóstico de Regressão

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93% confiança
Assim como no caso da heterocedasticidade, temos métodos formais e informais para detecção da autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que, pelo método gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma provável presença de autocorrelação. Deste modo, analise as afirmativas abaixo: I. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados que são, simplesmente, os resíduos divididos pelo erro-padrão da regressão. II. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor do resíduo estimado no período t contra seu valor no período t-1. III. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar (inserir em um gráfico) contra o tempo. IV. Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey. Assinale a alternativa correta:
autocorrelacao diagnostico-de-regressao econometria