Assim como no caso da heterocedasticidade, temos métodos formais e informais para detecção da autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que, pelo método gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma provável presença de autocorrelação. Deste modo, analise as afirmativas abaixo: I. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados que são, simplesmente, os resíduos divididos pelo erro-padrão da regressão. II. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor do resíduo estimado no período t contra seu valor no período t-1. III. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar (inserir em um gráfico) contra o tempo. IV. Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey. Assinale a alternativa correta:
Questão
Assim como no caso da heterocedasticidade, temos métodos formais e informais para detecção da autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que, pelo método gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma provável presença de autocorrelação.
Deste modo, analise as afirmativas abaixo:
I. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados que são, simplesmente, os resíduos divididos pelo erro-padrão da regressão.
II. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor do resíduo estimado no período t contra seu valor no período t-1.
III. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar (inserir em um gráfico) contra o tempo.
IV. Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas
a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas III e IV estão corretas.
Explicação
Para detectar autocorrelação serial por métodos informais (gráficos) e formais (testes), as afirmativas descrevem procedimentos padrão em econometria (como em Gujarati & Porter).
I. Correta. Resíduos padronizados podem ser usados em inspeção gráfica. Uma padronização comum é dividir o resíduo pelo erro-padrão da regressão (isto é, pelo desvio-padrão estimado do termo de erro, frequentemente denotado por ). Assim, plota-se .
II. Correta. Um gráfico clássico para identificar autocorrelação é o diagrama de dispersão de contra (resíduo no tempo versus resíduo defasado). Se houver padrão/“alinhamento”, sugere autocorrelação.
III. Correta. Outra inspeção visual básica é plotar os resíduos contra o tempo (série temporal dos resíduos). Padrões como “ondas”, persistência de sinais, ou agrupamentos sugerem autocorrelação.
IV. Correta. Entre os métodos formais, o teste de Durbin-Watson é o mais conhecido para autocorrelação (especialmente de primeira ordem em modelos específicos), e o teste de Breusch-Godfrey é um teste mais geral para autocorrelação de ordem superior.
Como I, II, III e IV estão corretas, a alternativa correta é:
Alternativa correta: (b).