Questões de Autocorrelacao

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94% confiança
O teste de BG também é conhecido como teste LM. Suponha a seguinte regressão: $Y_t = 1 + 2X_t + u_t$. Além disso, suponha que o termo de erro siga um esquema autorregressivo de ordem $p$, ou seja: $u_t = \phi_1 u_{t-1} + \phi_2 u_{t-2} + \dots + \phi_p u_{t-p} + \varepsilon_t$. Deste modo, quanto às etapas para a elaboração do teste, analise as afirmativas abaixo: I. Estime a regressão por Mínimos Quadrados e obtenha os resíduos estimados; II. Faça a regressão dos resíduos estimados contra as variáveis explanatórias e contra os resíduos defasados encontrados na etapa 1. Assim, encontramos o coeficiente de determinação desta regressão. III. Se o tamanho da amostra for grande, demonstra-se que: $n\cdot R^2 \sim \chi^2_p$. IV. Calcular a margem de erro entre as probabilidades numéricas e assim, traçar a linha de correlação. É verdadeiro o que se afirma em:
autocorrelacao econometria series-temporais
93% confiança
Assim como no caso da heterocedasticidade, temos métodos formais e informais para detecção da autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que, pelo método gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma provável presença de autocorrelação. Deste modo, analise as afirmativas abaixo: I. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados que são, simplesmente, os resíduos divididos pelo erro-padrão da regressão. II. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor do resíduo estimado no período t contra seu valor no período t-1. III. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar (inserir em um gráfico) contra o tempo. IV. Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey. Assinale a alternativa correta:
autocorrelacao diagnostico-de-regressao econometria
90% confiança
Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey. O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No entanto, Gujarati e Porter (2011) explicam que é necessário ficar atento às premissas do teste: I. O modelo de regressão incluir o intercepto; II. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou fixadas em amostras repetidas; III. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-regressivo de ordem um. Portanto, não pode ser implementado para detectar esquemas auto-regressivos de ordem maior; IV. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente distribuído. É verdadeiro o que se afirma em:
autocorrelacao econometria regressao-linear