Questões de Risco de Mercado

Explore questões resolvidas de Risco de Mercado. Acesse respostas e explicações detalhadas para estudar e evoluir.

88% confiança
Na primeira reunião de rebalanceamento da carteira, você propõe a redução da exposição em ações, mas Joana recusa porque houve valorização. Então, você explica que:
gestao-de-carteiras investimentos rebalanceamento
92% confiança
Em 2022, o mercado de renda fixa enfrentou uma grande crise, por conta da quebra de um grande banco mundial, causando uma súbita elevação da Taxa Selic, que passou de 5,25% a.a. para 13% a.a. Além disso, foi um ano em que a inflação extrapolou a meta estabelecida. Nesse cenário de incerteza, muitos investidores solicitaram resgates simultaneamente do fundo WQ. O fundo não tinha caixa para honrar os resgates. Foi necessário vender ativos e o fundo estava muito concentrado em títulos pré-fixados, que tendem a sofrer mais em tempos de abertura da Taxa Selic e inflação, não sendo possível vendê-los a um preço justo, gerando prejuízos. A partir do cenário desafiador que impactou os fundos como o WQ, a equipe de relação com investidores decide escrever uma carta para todos os cotistas explicando que eles foram afetados pelo:
financas renda-fixa risco-de-liquidez
94% confiança
A Variância e o Desvio Padrão (DP) são medidas que quantificam a dispersão dos dados em torno da média de um conjunto. Valores que apresentam um afastamento da média representam as probabilidades de os dados não darem a média do grupo, pois isso indica que os dados estão mais distantes em relação à média. Uma instituição financeira que oferece fundos com títulos prefixados, juntamente com seus respectivos prazos médios e desvios padrão, terá um fundo com maior risco associado ao aumento da taxa de juros no Brasil sendo este fundo o:
estatistica-dispersao financas renda-fixa
95% confiança
São exemplos de Risco de Mercado:
financas gestao-de-riscos risco-de-mercado