Questões de Value At Risk Var

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86% confiança
Enzo é especialista em investimentos e é procurado por Pedro, um investidor que gerencia a própria carteira de ações. Após sofrer diversas perdas, Pedro solicita à Enzo orientações para melhorar sua gestão. Atualmente, a carteira de Pedro é composta pelos seguintes ativos: - Ação A: 480 ações compradas a R$ 50,00 cada. - Ação B: 300 ações compradas a R$ 120,00 cada. - Ação C: 200 ações compradas a R$ 200,00 cada. O investidor gostaria de manter a alocação tática para essa carteira, que totaliza R$ 100 mil em ativos. Enzo, então, calcula o VaR para a carteira, de R$ 4,606 mil de perda máxima esperada em um único dia, com nível de confiança de 95%. Com essas informações, o especialista em investimentos sugere a Pedro que programe ordens de stop loss no Home Broker, que devem ser:
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